Nghiên cứu tác động của chỉ số điều kiện tài chính tới lạm phát ở Việt Nam

Tóm tắt

Bài nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của chỉ số điều kiện tài chính
tới lạm phát ở Việt Nam bằng cách sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy
(Autoregressive- Distributed Lag Model-ARDL), dựa trên bộ dữ liệu chuỗi thời
gian từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 12 năm 2022. Kết quả nghiên cứu cho
thấy điều kiện tài chính nới lỏng sẽ tạo áp lực tới lạm phát trong ngắn hạn
nhưng không có tác động trong dài hạn. Bên cạnh đó, giá dầu và cung tiền M2
cũng có tác động tích cực tới lạm phát của Việt Nam. Trên cơ sở đó, bài viết
cũng đề xuất một số khuyến nghị cho các cơ quan thực thi chính sách nhằm
nâng cao hiệu lực điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam