Sự kiện chính trị và biến động thị trường chứng khoán: Nghiên cứu thực nghiệm từ các nước Đông Nam Á

Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá tác động của sự kiện chính trị ở các nước Đông
Nam Á đến mức độ biến động của thị trường chứng khoán trong giai đoạn
2010-2019. Sử dụng mô hình GARCH đơn biến và đa biến với biến giả để
nghiên cứu sự biến động của thị trường trước và sau sự kiến chính trị, kết quả
nghiên cứu cho thấy mức độ biến động của chỉ số chứng khoán giảm đáng
kể trong thời kỳ cải cách chính trị. Kết quả của nghiên cứu sẽ là nguồn tài liệu
tham chiếu thú vị cho các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý trong việc
tìm hiểu hành vi của thị trường chứng khoán.