Kiểm định mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro của các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm định mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro của các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Số liệu sử dụng trong nghiên cứu bao gồm chuỗi chỉ số VN-Index và giá của 80 cổ phiếu niêm yết trên HOSE với tần suất tuần được thu thập trong khoảng thời gian từ ngày 02/01/2007 - 31/12/2009. Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy, kết quả cho thấy danh mục có rủi ro càng cao thì lợi nhuận của nó càng cao. Ngoài ra, nghiên cứu còn chỉ ra có mối quan hệ phi tuyến tính giữa lợi nhuận và rủi ro của các cổ phiếu niêm yết trên HOSE.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=c63f032e-1fba-4ca9-896c-76ef14f4847f