Dao động bất đối xứng của chuỗi lợi suất từ cổ phiếu và các nhân tố tác động

Tóm tắt

Đây là bài tiếp nối bài đã đăng tại Tạp chí Quản lúy kinh tế số 26. bài viết này đã đưa ra các thông số kết quả mô tả các chuỗi lợi suất từ cổ phiếu của từng thị trường và ước lượng mô hình APGARCH, kiểm nghiệm tham số mũ biến thiên cũng như giá trị dao động bất đối xứng. Cuối cùng, tác giả đề xuất một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.