KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Từ khóa:
Ngân hàng thương mại Việt Nam; rủi ro thanh khoản; tiền gửi; kiểm tra sức chịu đựng.Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu bổ sung bằng chứng thực nghiệm
nhằm kiểm tra sức chịu đựng về rủi ro thanh khoản của một số ngân hàng Việt
Nam trước những sự kiện bất lợi, ngoại lệ, bất thường nhưng có khả năng xảy ra
như đại dịch Covid-19. Trong bài viết này, tác giả kiểm tra sức chịu đựng rủi ro
thanh khoản của các ngân hàng dựa trên mô hình của Martin Cihak. Phương
pháp này dựa trên số liệu về các tài sản của ngân hàng tại một thời điểm với các
giả định cú sốc thanh khoản làm tăng đột biến tỷ lệ rút tiền ở các tài khoản tiền
gửi. Số liệu được thu thập từ báo cáo tài chính của 10 ngân hàng thương mại Việt
Nam thời điểm 30 tháng 6 năm 2021. Nghiên cứu cho thấy các ngân hàng thặng
dư thanh khoản và vượt quá các cú sốc ở kịch bản cơ sở mà không cần phải bán
tài sản kém thanh khoản hay nhờ sự trợ giúp của ngân hàng Nhà Nước.
Nhưng khi thị trường bất lợi và căng thẳng thì một số các ngân hàng phải đối
mặt với dòng vốn ra lớn dẫn đến mất thanh khoản
