Kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả ở mức độ yếu cho thị trường chứng khoán Việt Nam: trường hợp Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tóm tắt

Nghiên cứu này với mục tiêu kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả cho Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu bao gồm dữ liệu thu thập theo ngày của chỉ số thị trường (HASTC-Index) và 02 loại cổ phiếu được niêm yết trên Trung tâm Giao dịch CHững khoán Hà Nội (GHA và VNR) trong khoảng thời gian từ 14/7/2005 đến 14/3/2007. Nghiên cứusử dụng kiểm định tự tương quan và kiểm định chuỗi.